PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с TLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с TLH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).

GOVI и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и TLH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции GOVI превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: 0.08% против -0.68% соответственно.

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

TLH

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.51%
1 год
0.57%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с ^GSPCGOVI с BONDGOVI с SPTLGOVI с VGT
Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с SPTLTLH с IEITLH с SCHQTLH с PLWTLH с BLV

Сравнение комиссий GOVI и TLH

И GOVI, и TLH имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

GOVI vs. TLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVITLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.06

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

0.15

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.16

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

0.37

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. TLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа TLH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVITLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.06

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

-0.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Корреляция

Корреляция между GOVI и TLH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и TLH

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TLH в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и TLH

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и TLH.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVITLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-41.14%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-7.57%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-35.41%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-41.14%

+8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-29.69%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-10.59%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.31%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и TLH

Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) составляет 2.69%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVITLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.25%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

5.40%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

9.28%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

12.69%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

11.19%

-2.09%