PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

GOVI и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 0.08% против 17.41% соответственно.

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с ^GSPCGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VGT
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий GOVI и SPMO

GOVI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

GOVI vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVISPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.06

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.60

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.96

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

6.90

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVISPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.06

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.93

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.87

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.86

-0.54

Корреляция

Корреляция между GOVI и SPMO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и SPMO

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и SPMO

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVISPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-30.95%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-12.70%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-22.74%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-30.95%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-7.31%

-14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-4.66%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.60%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и SPMO

Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVISPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

7.22%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

12.80%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

22.77%

-15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

19.08%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

20.09%

-10.99%