PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

GOVI и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 0.08% против 21.51% соответственно.

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с ^GSPCGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с IUSB
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий GOVI и VGT

GOVI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

GOVI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.10

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.67

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.88

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

5.77

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.10

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.59

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.88

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.61

-0.29

Корреляция

Корреляция между GOVI и VGT составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и VGT

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и VGT

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-54.63%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-16.40%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-35.07%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-35.07%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-11.66%

-10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-8.00%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.35%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и VGT

Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

8.03%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

16.35%

-11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

27.27%

-19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

25.06%

-15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

24.48%

-15.38%