PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с IEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

GOVI и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: 0.08% против 0.78% соответственно.

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с ^GSPCGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VGT
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP

Сравнение комиссий GOVI и IEF

И GOVI, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

GOVI vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.66

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

0.97

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.20

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

2.98

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.66

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.19

Корреляция

Корреляция между GOVI и IEF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и IEF

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что сопоставимо с доходностью IEF в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и IEF

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVIIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-23.93%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-3.22%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-21.40%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-23.93%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-10.96%

-11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-5.30%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.29%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и IEF

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVIIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.91%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

3.22%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

5.35%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

7.70%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

6.63%

+2.47%