PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVI с EDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GOVI (Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - GOVI tracks the ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOVI returned -0.09%/yr vs -3.23%/yr for EDV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GOVI charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции GOVI превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -0.09% против -3.23% соответственно.

GOVI

1 день
0.87%
1 месяц
2.26%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.90%
3 года*
1.25%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
-0.09%

EDV

1 день
2.06%
1 месяц
5.94%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.82%
3 года*
-4.65%
5 лет*
-9.68%
10 лет*
-3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVI и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		0.99%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		3.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Correlation

The correlation between GOVI and EDV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.92

The correlation between GOVI and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с BNDGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с ^GSPCGOVI с VTIGOVI с IUSB
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

GOVI vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOVIEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.34

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.59

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.39

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

0.85

+1.03

GOVI vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOVI и EDV

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVIEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-59.96%

+27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-12.54%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-26.90%

+15.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-55.03%

+26.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-59.96%

+27.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.18%

-52.64%

+31.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-23.52%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

5.65%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и EDV

Текущая волатильность для Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что GOVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVIEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.83%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

10.06%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

14.40%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

21.59%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

19.80%

-10.71%

Сравнение комиссий GOVI и EDV

GOVI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и EDV

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности EDV в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.80%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		3.79%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GOVI and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDV has higher volatility (3.83%) compared to GOVI (1.79%). In terms of maximum drawdown, GOVI dropped -32.70% vs EDV's -59.96%.

On 10-year performance, GOVI leads with -0.09% vs -3.23% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GOVI has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOVI has performed better with a -0.09% return vs -3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for GOVI.

EDV has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.79% for GOVI.

GOVI tracks ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for GOVI and 0.05% for EDV.

GOVI currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVI и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор