PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

GOVI и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.08% против 2.13% соответственно.

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с ^GSPCGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VGT
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий GOVI и BIL

GOVI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

GOVI vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

19.52

-19.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

254.20

-253.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

180.39

-179.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

368.00

-367.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

4,131.71

-4,131.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

19.52

-19.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

12.55

-12.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

8.23

-8.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.73

-2.41

Корреляция

Корреляция между GOVI и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и BIL

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и BIL

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVIBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-0.78%

-31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-0.01%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-0.12%

-28.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-0.21%

-32.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

0.00%

-22.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-0.26%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.00%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и BIL

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVIBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

0.06%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

0.14%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

0.21%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

0.26%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

0.26%

+8.84%