PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVI с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVI с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

GOVI и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVI и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVI и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.32%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции GOVI уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 0.08% против 1.68% соответственно.

GOVI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

AGG

1 день
0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.41%
3 года*
3.55%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с VTIGOVI с BNDGOVI с ^GSPCGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VGT
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий GOVI и AGG

GOVI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

GOVI vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVI c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.02

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.44

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.70

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

4.71

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVI vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVI и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.02

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.31

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.28

Корреляция

Корреляция между GOVI и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVI и AGG

Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности AGG в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.94%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок GOVI и AGG

Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-18.43%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-2.52%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-17.82%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-18.43%

-14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-2.07%

-20.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-2.71%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.91%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVI и AGG

Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.69%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

2.55%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

4.36%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

6.07%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

5.39%

+3.71%