Сравнение GOOY с VEA
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. GOOY is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, GOOY returned 84.81% vs 32.96% for VEA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GOOY charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOY показывает доходность 16.01%, а VEA немного выше – 16.08%.
GOOY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам GOOY и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 16.01% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 16.08% | 35.16% | 3.15% | 3.43% |
Correlation
The correlation between GOOY and VEA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. VEA — Ранг доходности на риск
GOOY
VEA
Сравнение GOOY c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOY | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.36 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.85 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.35 | 10.96 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOY и VEA
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -60.68% | +36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -11.63% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | 0.00% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -13.27% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.01% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и VEA
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 6.60% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.92% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 14.42% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 16.58% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 16.73% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 17.41% | +5.89% |
Сравнение комиссий GOOY и VEA
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и VEA
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.88%, что больше доходности VEA в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 48.88% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.59% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and VEA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEA has higher volatility (6.92%) compared to GOOY (6.60%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs VEA's -60.68%.
On 1-year performance, GOOY leads with 84.81% vs 32.96% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 84.81% return vs 32.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 48.88%, compared with 2.59% for VEA.
GOOY is categorized as Derivative Income, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for GOOY and 0.03% for VEA.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор