Сравнение GOOY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
GOOY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 70.99% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и TCAL
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
GOOY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
GOOY
TCAL
Сравнение GOOY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | -0.09 | +3.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | -0.05 | +3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.99 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | -0.15 | +4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | -0.52 | +18.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | -0.09 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.06 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и TCAL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и TCAL
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и TCAL
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -7.24% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -7.24% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -5.27% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -1.61% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.16% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и TCAL
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 3.39% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 7.60% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 11.67% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 11.66% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 11.66% | +11.24% |