Сравнение GOOY с QDTY
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GOOY returned 92.21% vs 38.26% for QDTY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOOY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и QDTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у QDTY с доходностью 15.37%.
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и QDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 55.35% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 15.37% | 11.37% |
Correlation
The correlation between GOOY and QDTY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between GOOY and QDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. QDTY — Ранг доходности на риск
GOOY
QDTY
Сравнение GOOY c QDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | QDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.44 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 3.46 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | 12.69 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 2.53 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и QDTY
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, примерно равная максимальной просадке QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и QDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -23.45% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -11.10% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -0.86% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -4.47% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.02% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и QDTY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 3.48% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 11.81% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 15.19% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 25.84% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 25.84% | -2.48% |
Сравнение комиссий GOOY и QDTY
GOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и QDTY
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.39%, что больше доходности QDTY в 31.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.16% | 26.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and QDTY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (7.52%) compared to QDTY (3.48%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs QDTY's -23.45%.
On 1-year performance, GOOY leads with 92.21% vs 38.26% for QDTY. On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 92.21% return vs 38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 31.16% for QDTY.
GOOY is categorized as Derivative Income, while QDTY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.99% for GOOY and 1.01% for QDTY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и QDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор