PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOY с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOY с DJIA

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).

GOOY и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOY и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOY и DJIA

2026 (YTD)202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-3.09%53.95%12.58%-3.73%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%14.52%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.83%.

GOOY

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
17.47%
1 год
77.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
2.88%
1 год
9.15%
3 года*
9.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX

Сравнение комиссий GOOY и DJIA

GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.

GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF

Доходность на риск

GOOY vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOYDJIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

0.49

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.74

0.79

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.14

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.36

0.73

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.94

2.95

+13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOY vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа DJIA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOYDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.49

+2.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.59

+0.27

Корреляция

Корреляция между GOOY и DJIA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и DJIA

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.14%, что больше доходности DJIA в 11.42%

TTM2025202420232022
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		49.14%41.50%36.74%7.90%0.00%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и DJIA

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и DJIA.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOYDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-16.91%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-7.34%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-5.23%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-3.63%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.28%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и DJIA

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOYDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

3.97%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

6.08%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

13.05%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

11.31%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

11.31%

+11.57%