PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.48%
21.27%
GOOY
AAPL

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.98%.


GOOY

С начала года

2.39%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-8.48%

1 год

-0.09%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AAPL

С начала года

19.98%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

21.27%

1 год

21.60%

5 лет (среднегодовая)

28.99%

10 лет (среднегодовая)

24.18%

Основные характеристики


GOOYAAPL
Коэф-т Шарпа-0.000.92
Коэф-т Сортино0.121.46
Коэф-т Омега1.021.18
Коэф-т Кальмара-0.011.25
Коэф-т Мартина-0.012.93
Индекс Язвы7.63%7.09%
Дневная вол-ть20.14%22.51%
Макс. просадка-17.54%-81.80%
Текущая просадка-13.25%-2.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GOOY и AAPL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.000.92
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.121.46
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.18
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.011.25
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.012.93
GOOY
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
-0.00
0.92
GOOY
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и AAPL

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.22%, что больше доходности AAPL в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
34.22%7.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и AAPL

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.25%
-2.69%
GOOY
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и AAPL

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
4.74%
GOOY
AAPL