PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOYAAPL
Дох-ть с нач. г.9.40%18.46%
Дох-ть за 1 год9.19%25.20%
Коэф-т Шарпа0.441.10
Коэф-т Сортино0.671.70
Коэф-т Омега1.101.21
Коэф-т Кальмара0.491.50
Коэф-т Мартина1.143.53
Индекс Язвы7.50%7.05%
Дневная вол-ть19.34%22.55%
Макс. просадка-17.54%-81.80%
Текущая просадка-7.32%-3.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GOOY и AAPL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOY и AAPL

С начала года, GOOY показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 18.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08%
24.27%
GOOY
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.14
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.53

Сравнение коэффициента Шарпа GOOY и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
0.44
1.10
GOOY
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и AAPL

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.04%, что больше доходности AAPL в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
32.04%7.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.54%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и AAPL

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.32%
-3.92%
GOOY
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и AAPL

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 4.77%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.77%
5.17%
GOOY
AAPL