PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOY с AAPL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Apple Inc (AAPL).

GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOY или AAPL.

Корреляция

Корреляция между GOOY и AAPL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOY:

-0.35

AAPL:

0.25

Коэф-т Сортино

GOOY:

-0.28

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

GOOY:

0.96

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

GOOY:

-0.34

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

GOOY:

-0.77

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

GOOY:

10.70%

AAPL:

9.81%

Дневная вол-ть

GOOY:

24.97%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

GOOY:

-24.40%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

GOOY:

-17.98%

AAPL:

-23.27%

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность -11.71%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -20.63%.

GOOY

С начала года

-11.71%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

-9.15%

1 год

-8.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-20.63%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-12.43%

1 год

8.07%

5 лет

21.40%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг риск-скорректированной доходности GOOY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и AAPL

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.36%, что больше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		42.36%36.74%7.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и AAPL

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и AAPL

Загрузка...