PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOOW с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOOW и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOW показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 12.03%.


GOOW

1 день
4.51%
1 месяц
-5.12%
С начала года
20.63%
6 месяцев
17.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
0.80%
1 месяц
4.64%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.17%
1 год
8.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOW и ULTY


Correlation

The correlation between GOOW and ULTY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов GOOW и ULTY


Секторы
GOOW
ULTY

Коммуникационные услуги

100.0%
8.9%

Сырьевые материалы

-

11.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

9.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

54.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GOOW
100.0%
ULTY
8.9%

Сырьевые материалы

GOOW

-

ULTY
11.7%

Потребительский циклический сектор

GOOW

-

ULTY
5.2%

Потребительский защитный сектор

GOOW

-

ULTY
0.0%

Энергетика

GOOW

-

ULTY

-

Финансовые услуги

GOOW

-

ULTY
8.6%

Здравоохранение

GOOW

-

ULTY
1.8%

Промышленность

GOOW

-

ULTY
9.3%

Недвижимость

GOOW

-

ULTY

-

Технологии

GOOW

-

ULTY
54.6%

Коммунальные услуги

GOOW

-

ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

GOOW vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOW

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOW c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GOOW vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOOWULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.71

0.19

+3.52

Просадки

Сравнение просадок GOOW и ULTY

Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и ULTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOOWULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.88%

-26.85%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-8.14%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-9.36%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOW и ULTY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOOWULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

20.77%

+16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.56%

26.90%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

26.90%

+10.66%

Сравнение комиссий GOOW и ULTY

GOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOW и ULTY

Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.69%, что меньше доходности ULTY в 113.76%


ПозицияTTM20252024
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF
33.69%19.77%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
113.76%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы


GOOW and ULTY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.76%, compared with 33.69% for GOOW.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 1.14% for ULTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOW и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор