Сравнение GOOW с ULTY
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GOOW charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
GOOW
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 12.86% | 71.16% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -13.94% |
Correlation
The correlation between GOOW and ULTY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов GOOW и ULTY
Секторы
GOOW
ULTY
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
GOOW
ULTY
Сырьевые материалы
GOOW
-
ULTY
Потребительский циклический сектор
GOOW
-
ULTY
Потребительский защитный сектор
GOOW
-
ULTY
Энергетика
GOOW
-
ULTY
-
Финансовые услуги
GOOW
-
ULTY
Здравоохранение
GOOW
-
ULTY
Промышленность
GOOW
-
ULTY
Недвижимость
GOOW
-
ULTY
-
Технологии
GOOW
-
ULTY
Коммунальные услуги
GOOW
-
ULTY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. ULTY — Ранг доходности на риск
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULTY
Сравнение GOOW c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOW | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и ULTY
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -26.85% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.12% | -13.53% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -9.94% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 21.84% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 27.15% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 27.15% | +10.93% |
Сравнение комиссий GOOW и ULTY
GOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и ULTY
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 41.35%, что меньше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 41.35% | 19.77% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and ULTY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 41.35% for GOOW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор