Сравнение GOOW с TSLW
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -21.82%.
GOOW
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -28.60%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 9.43% | 71.16% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -21.82% | 39.30% |
Correlation
The correlation between GOOW and TSLW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. TSLW — Ранг доходности на риск
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLW
Сравнение GOOW c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOW | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и TSLW
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -35.80% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -29.55% | +11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -13.42% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и TSLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.78% | 52.62% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.78% | 55.97% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 55.97% | -18.19% |
Сравнение комиссий GOOW и TSLW
И GOOW, и TSLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и TSLW
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.74%, что меньше доходности TSLW в 97.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 39.74% | 19.77% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 97.99% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and TSLW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOW and TSLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 97.99%, compared with 39.74% for GOOW.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор