PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOOW с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOW с QRMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности GOOW и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOW показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 0.70%.

GOOW

1 день
-5.42%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
5.16%
С начала года
12.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
0.70%
1 год
6.74%
3 года*
5.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOW и QRMI

2026 (YTD)2025
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		12.86%71.16%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		0.70%6.49%

Correlation

The correlation between GOOW and QRMI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов GOOW и QRMI

Секторы
GOOW
QRMI

Коммуникационные услуги

100.0%
12.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

59.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Коммуникационные услуги

GOOW
100.0%
QRMI
12.8%

Сырьевые материалы

GOOW

-

QRMI
1.1%

Потребительский циклический сектор

GOOW

-

QRMI
10.5%

Потребительский защитный сектор

GOOW

-

QRMI
6.5%

Энергетика

GOOW

-

QRMI
0.5%

Финансовые услуги

GOOW

-

QRMI
0.2%

Здравоохранение

GOOW

-

QRMI
3.8%

Промышленность

GOOW

-

QRMI
3.7%

Недвижимость

GOOW

-

QRMI
0.1%

Технологии

GOOW

-

QRMI
59.0%

Коммунальные услуги

GOOW

-

QRMI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с GOOW:
GOOW с GOOYGOOW с GOOGLGOOW с GOOPGOOW с GOOGGOOW с AVGWGOOW с GDXWGOOW с PLTW
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

GOOW vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOW c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOWQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.34

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.66

—

GOOW vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOW и QRMI

Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOWQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.88%

-20.95%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.12%

-2.81%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-7.81%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOOW и QRMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOWQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.08%

6.61%

+31.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

8.40%

+29.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

8.40%

+29.68%

Сравнение комиссий GOOW и QRMI

GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOW и QRMI

Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 41.35%, что больше доходности QRMI в 12.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		41.35%19.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.55%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

GOOW and QRMI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.

GOOW has the higher dividend yield at 41.35%, compared with 12.55% for QRMI.

GOOW is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.60% for QRMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOW и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор