PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOW с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOW с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности GOOW и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOW показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

GOOW

1 день
4.51%
1 месяц
-5.12%
С начала года
20.63%
6 месяцев
17.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOW и QDTE

2026 (YTD)2025
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		20.63%75.51%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%11.48%

Correlation

The correlation between GOOW and QDTE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов GOOW и QDTE

Секторы
GOOW
QDTE

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GOOW
100.0%
QDTE

-

Сырьевые материалы

GOOW

-

QDTE

-

Потребительский циклический сектор

GOOW

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

GOOW

-

QDTE

-

Энергетика

GOOW

-

QDTE

-

Финансовые услуги

GOOW

-

QDTE
5.4%

Здравоохранение

GOOW

-

QDTE

-

Промышленность

GOOW

-

QDTE

-

Недвижимость

GOOW

-

QDTE

-

Технологии

GOOW

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

GOOW

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с GOOW:
GOOW с GOOYGOOW с GOOGLGOOW с GOOPGOOW с GOOGGOOW с AVGWGOOW с PLTWGOOW с GDXW
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

GOOW vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOW
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOW c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GOOW vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOWQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.71

1.29

+2.42

Просадки

Сравнение просадок GOOW и QDTE

Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOWQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.88%

-22.86%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-0.60%

-8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.14%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOOW и QDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOWQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

14.81%

+22.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.56%

18.42%

+19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

18.42%

+19.14%

Сравнение комиссий GOOW и QDTE

GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOW и QDTE

Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.69%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		33.69%19.77%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

GOOW and QDTE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 33.69% for GOOW.

Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.97% for QDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOW и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор