PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOOW с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOW с MAGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности GOOW и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOW показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.27%.

GOOW

1 день
-5.42%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
5.16%
С начала года
12.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-1.30%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
4.66%
С начала года
3.27%
1 год
22.08%
3 года*
30.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOW и MAGS

2026 (YTD)2025
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		12.86%71.16%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.27%16.15%

Correlation

The correlation between GOOW and MAGS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов GOOW и MAGS

Секторы
GOOW
MAGS

Коммуникационные услуги

100.0%
6.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GOOW
100.0%
MAGS
6.3%

Сырьевые материалы

GOOW

-

MAGS

-

Потребительский циклический сектор

GOOW

-

MAGS
6.8%

Потребительский защитный сектор

GOOW

-

MAGS

-

Энергетика

GOOW

-

MAGS

-

Финансовые услуги

GOOW

-

MAGS

-

Здравоохранение

GOOW

-

MAGS

-

Промышленность

GOOW

-

MAGS

-

Недвижимость

GOOW

-

MAGS

-

Технологии

GOOW

-

MAGS
12.1%

Коммунальные услуги

GOOW

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с GOOW:
GOOW с GOOYGOOW с GOOPGOOW с GOOGLGOOW с GOOGGOOW с AVGWGOOW с GDXWGOOW с PLTW
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

GOOW vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOW c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOWMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.04

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.51

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.67

—

GOOW vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOW и MAGS

Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOWMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.88%

-29.91%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.12%

-3.98%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.80%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOOW и MAGS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOWMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.08%

21.36%

+16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

26.01%

+12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

26.01%

+12.07%

Сравнение комиссий GOOW и MAGS

GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOW и MAGS

Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 41.35%, что больше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM202520242023
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		41.35%19.77%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

GOOW and MAGS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.

GOOW has the higher dividend yield at 41.35%, compared with 1.43% for MAGS.

GOOW is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.29% for MAGS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOW и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор