PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOOW с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOW с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GOOW is actively managed, while FTQI is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности GOOW и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOW показывает доходность 12.86%, а FTQI немного ниже – 12.76%.

GOOW

1 день
-5.42%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
5.16%
С начала года
12.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOW и FTQI

2026 (YTD)2025
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		12.86%71.16%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%11.28%

Correlation

The correlation between GOOW and FTQI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов GOOW и FTQI

Секторы
GOOW
FTQI

Коммуникационные услуги

100.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

2.3%

Финансовые услуги

-

5.5%

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

4.1%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

49.4%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Коммуникационные услуги

GOOW
100.0%
FTQI
11.8%

Сырьевые материалы

GOOW

-

FTQI
1.4%

Потребительский циклический сектор

GOOW

-

FTQI
10.5%

Потребительский защитный сектор

GOOW

-

FTQI
6.2%

Энергетика

GOOW

-

FTQI
2.3%

Финансовые услуги

GOOW

-

FTQI
5.5%

Здравоохранение

GOOW

-

FTQI
6.0%

Промышленность

GOOW

-

FTQI
4.1%

Недвижимость

GOOW

-

FTQI
1.3%

Технологии

GOOW

-

FTQI
49.4%

Коммунальные услуги

GOOW

-

FTQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с GOOW:
GOOW с GOOYGOOW с GOOGLGOOW с GOOPGOOW с GOOGGOOW с AVGWGOOW с GDXWGOOW с PLTW
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

GOOW vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOW c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOWFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.07

—

GOOW vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOW и FTQI

Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOWFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.88%

-19.42%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.12%

-0.85%

-14.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.73%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOOW и FTQI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOWFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.08%

10.87%

+27.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

14.82%

+23.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

12.98%

+25.10%

Сравнение комиссий GOOW и FTQI

GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOW и FTQI

Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 41.35%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		41.35%19.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOOW and FTQI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.

GOOW has the higher dividend yield at 41.35%, compared with 10.92% for FTQI.

GOOW is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.75% for FTQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOW и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор