Сравнение GOOGL с SHOP
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.05%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции GOOGL уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 25.05% против 43.82% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 90.75%
- 3 года*
- 43.56%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 25.05%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
Сравнение доходности по годам GOOGL и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 12.60% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between GOOGL and SHOP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.44 |
The correlation between GOOGL and SHOP shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.26T
SHOP:
$161.53B
GOOGL:
$13.11
SHOP:
$1.02
GOOGL:
26.85
SHOP:
122.15
GOOGL:
1.32
SHOP:
0.23
GOOGL:
10.18
SHOP:
17.69
GOOGL:
9.00
SHOP:
12.98
GOOGL:
$422.57B
SHOP:
$9.20B
GOOGL:
$255.12B
SHOP:
$5.93B
GOOGL:
$174.08B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. SHOP — Ранг доходности на риск
GOOGL
SHOP
Сравнение GOOGL c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.04 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | -0.04 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | -0.08 | +13.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и SHOP
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -84.82% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -46.71% | +26.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -46.71% | +16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -84.82% | +40.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -84.82% | +40.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -30.46% | +17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -28.28% | +15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 24.67% | -18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и SHOP
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 10.52%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 11.63% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 44.06% | -21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 57.17% | -26.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 65.63% | -33.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 59.05% | -29.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и SHOP
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and SHOP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to GOOGL (10.52%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs SHOP's -84.82%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор