PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с TD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с TD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GOOG returned 26.76%/yr vs 15.21%/yr for TD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и TD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 26.76% против 15.21% соответственно.

GOOG

1 день
2.50%
1 месяц
-6.61%
С начала года
17.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
109.32%
3 года*
43.99%
5 лет*
24.12%
10 лет*
26.76%

TD

1 день
0.01%
1 месяц
9.01%
С начала года
26.59%
6 месяцев
29.56%
1 год
71.81%
3 года*
30.23%
5 лет*
15.35%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и TD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		17.14%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
TD
The Toronto-Dominion Bank		26.59%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%

Correlation

The correlation between GOOG and TD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.33

The correlation between GOOG and TD shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.49T

TD:

$143.78B

EPS

GOOG:

$13.11

TD:

CA$10.11

Коэффициент P/E

GOOG:

27.99

TD:

16.21

Коэффициент PEG

GOOG:

1.38

TD:

0.58

Коэффициент P/S

GOOG:

10.61

TD:

2.15

Коэффициент P/B

GOOG:

9.38

TD:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

TD:

CA$112.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

TD:

CA$59.49B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

TD:

CA$19.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQ

Доходность на риск

GOOG vs. TD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TD
Ранг доходности на риск TD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
4.36

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
5.45

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.71

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

9.62

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

37.56

-18.98

GOOG vs. TD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TD равному 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и TD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и TD

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и TD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-64.18%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-7.50%

-13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-19.19%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-30.93%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-41.98%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

0.00%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-11.22%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

1.92%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и TD

Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.87%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

12.55%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.85%

16.60%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.18%

19.84%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

21.72%

+7.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и TD

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TD в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG
Alphabet Inc		0.23%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.62%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и TD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
27.02B
(GOOG) Общая выручка
(TD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GOOG значения в USD, TD значения в CAD

Сравнение рентабельности GOOG и TD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
62.5%
55.2%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and TD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (7.87%) compared to TD (4.87%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs TD's -64.18%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 3.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и TD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор