Сравнение GOOG с STLA
GOOG (Alphabet Inc) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GOOG returned 23.51%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 104.22%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOG и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 61.58% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between GOOG and STLA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between GOOG and STLA shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.38T
STLA:
$19.14B
GOOG:
$13.11
STLA:
-€0.43
GOOG:
10.35
STLA:
0.09
GOOG:
9.16
STLA:
0.27
GOOG:
$422.57B
STLA:
€186.57B
GOOG:
$255.12B
STLA:
€86.70B
GOOG:
$174.08B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. STLA — Ранг доходности на риск
GOOG
STLA
Сравнение GOOG c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.92 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.67 | +5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | -1.34 | +18.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и STLA
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -72.65% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -47.77% | +27.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -72.65% | +43.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -72.65% | +28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -70.32% | +60.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -29.12% | +20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 24.08% | -18.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и STLA
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 13.76% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 40.15% | -19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 51.80% | -23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 42.03% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 41.43% | -12.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и STLA
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и STLA
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and STLA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs STLA's -72.65%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор