PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с ROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с ROP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs 7.73%/yr for ROP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и ROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 25.97% против 7.73% соответственно.

GOOG

1 день
0.45%
1 месяц
-9.77%
С начала года
14.29%
6 месяцев
15.49%
1 год
104.22%
3 года*
42.67%
5 лет*
23.51%
10 лет*
25.97%

ROP

1 день
0.68%
1 месяц
5.35%
С начала года
-24.40%
6 месяцев
-24.53%
1 год
-39.80%
3 года*
-9.19%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и ROP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		14.29%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
ROP
Roper Technologies, Inc.		-24.40%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%

Correlation

The correlation between GOOG and ROP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.39

The correlation between GOOG and ROP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.38T

ROP:

$35.04B

EPS

GOOG:

$13.11

ROP:

$15.98

Коэффициент P/E

GOOG:

27.31

ROP:

20.96

Коэффициент PEG

GOOG:

1.34

ROP:

2.48

Коэффициент P/S

GOOG:

10.35

ROP:

4.43

Коэффициент P/B

GOOG:

9.16

ROP:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

ROP:

$8.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

ROP:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

ROP:

$3.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Roper Technologies, Inc.

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с RPM

Доходность на риск

GOOG vs. ROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c ROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
-1.64

+5.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
-2.37

+7.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.70

+0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

-0.92

+5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

-1.51

+19.07

GOOG vs. ROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа ROP равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и ROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и ROP

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и ROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-58.94%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-44.65%

+23.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-46.51%

+17.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-46.51%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-46.51%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-43.07%

+32.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-11.43%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

27.25%

-21.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и ROP

Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у Roper Technologies, Inc. (ROP) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.14%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

21.59%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

25.08%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

21.39%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

23.34%

+5.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и ROP

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ROP в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROP
Roper Technologies, Inc.		1.04%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и ROP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
2.10B
(GOOG) Общая выручка
(ROP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и ROP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Roper Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
62.5%
69.4%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and ROP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROP has higher volatility (8.14%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs ROP's -58.94%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и ROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор