Сравнение GOOG с QFIN
GOOG (Alphabet Inc) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, GOOG returned 23.51%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 104.22%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOG и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -2.48% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between GOOG and QFIN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.38T
QFIN:
$948.90M
GOOG:
$13.11
QFIN:
CN¥51.00
GOOG:
27.31
QFIN:
2.05
GOOG:
1.34
QFIN:
0.06
GOOG:
10.35
QFIN:
0.59
GOOG:
9.16
QFIN:
0.26
GOOG:
$422.57B
QFIN:
CN¥17.46B
GOOG:
$255.12B
QFIN:
CN¥12.90B
GOOG:
$174.08B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. QFIN — Ранг доходности на риск
GOOG
QFIN
Сравнение GOOG c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.76 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.83 | +5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | -1.13 | +18.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и QFIN
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -76.74% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -72.31% | +51.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -73.15% | +43.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -76.74% | +32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -64.51% | +54.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -45.54% | +36.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 53.01% | -47.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и QFIN
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 29.45% | -22.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 38.71% | -18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 55.12% | -26.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 66.39% | -35.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 72.04% | -43.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и QFIN
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QFIN в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и QFIN
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and QFIN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs QFIN's -76.74%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор