Сравнение GOOG с BITU
GOOG (Alphabet Inc) is a stock, while BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, GOOG returned 109.32% vs -71.62% for BITU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -51.92%.
GOOG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 109.32%
- 3 года*
- 43.99%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 26.76%
BITU
- 1 день
- 9.21%
- 1 месяц
- -31.11%
- С начала года
- -51.92%
- 6 месяцев
- -50.40%
- 1 год
- -71.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOG и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 17.14% | 65.42% | 22.12% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -51.92% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between GOOG and BITU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. BITU — Ранг доходности на риск
GOOG
BITU
Сравнение GOOG c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.85 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.87 | +6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.58 | -1.38 | +19.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и BITU
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -82.21% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -82.21% | +61.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -78.50% | +70.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -35.10% | +26.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 51.85% | -45.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и BITU
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.87%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 25.78% | -17.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 70.18% | -49.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.85% | 88.32% | -59.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.18% | 97.56% | -66.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 97.56% | -68.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и BITU
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BITU в 81.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 81.62% | 50.23% | 0.12% |
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
GOOG and BITU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (25.78%) compared to GOOG (7.87%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs BITU's -82.21%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор