PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOLY с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOLY и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.


GOLY

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-24.89%
6 месяцев
-27.50%
1 год
-9.04%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.64%
10 лет*

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и YCS


2026 (YTD)20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
-24.89%57.98%19.82%12.74%-19.96%-1.40%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%10.01%

Correlation

The correlation between GOLY and YCS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г.

-0.41

The correlation between GOLY and YCS shifts across timeframes, from -0.41 (5 years) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

GOLY vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 66
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOLYYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.78

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

11.93

-12.53

GOLY vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLY и YCS

Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.08%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOLYYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.08%

-49.56%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.08%

-8.30%

-27.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-23.05%

-13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-27.32%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.19%

-0.14%

-35.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-19.87%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.99%

2.65%

+12.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и YCS

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOLYYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

2.25%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.58%

12.19%

+18.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.78%

16.93%

+16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

21.10%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

18.82%

+3.60%

Сравнение комиссий GOLY и YCS

GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и YCS

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
9.80%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GOLY and YCS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (9.36%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.08% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs 5.64% for GOLY. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

GOLY has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.00% for YCS.

GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while YCS is Leveraged Currency. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Strategy Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор