Сравнение GOLY с YCS
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 5.64%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. GOLY charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
GOLY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -27.50%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам GOLY и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -24.89% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 10.01% |
Correlation
The correlation between GOLY and YCS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | -0.41 |
The correlation between GOLY and YCS shifts across timeframes, from -0.41 (5 years) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. YCS — Ранг доходности на риск
GOLY
YCS
Сравнение GOLY c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.78 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 11.93 | -12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и YCS
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.08%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.08% | -49.56% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.08% | -8.30% | -27.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | -23.05% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -27.32% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.19% | -0.14% | -35.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -19.87% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 2.65% | +12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и YCS
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 2.25% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 12.19% | +18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 16.93% | +16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 21.10% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 18.82% | +3.60% |
Сравнение комиссий GOLY и YCS
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и YCS
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.80% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and YCS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.36%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.08% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs 5.64% for GOLY. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
GOLY has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.00% for YCS.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while YCS is Leveraged Currency. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Strategy Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор