Сравнение GOLY с SHLD
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, GOLY returned -1.82% vs 7.35% for SHLD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -2.33%.
GOLY
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -20.23%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.76% | 57.98% | 19.82% | 12.59% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.33% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between GOLY and SHLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GOLY
SHLD
Сравнение GOLY c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 0.90 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и SHLD
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.08%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.08% | -20.10% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.08% | -20.10% | -15.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.62% | -18.89% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -3.37% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 8.21% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и SHLD
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 9.07% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.46% | 19.95% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 24.49% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 21.28% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 21.28% | +1.13% |
Сравнение комиссий GOLY и SHLD
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и SHLD
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.29% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and SHLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.83%) compared to SHLD (9.07%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.08% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, SHLD leads with 7.35% vs -1.82% for GOLY. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 7.35% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.29%, compared with 0.56% for SHLD.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and Global X. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.50% for SHLD.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор