Сравнение GOLY с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GOLY и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLY и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -11.63% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.30% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -2.98%.
GOLY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLY и QLEIX
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
GOLY vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
GOLY
QLEIX
Сравнение GOLY c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.33 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 3.01 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.10 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 12.22 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.33 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.11 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между GOLY и QLEIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и QLEIX
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 8.77% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и QLEIX
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLY | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -38.11% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -6.49% | -20.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -3.57% | -20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -7.80% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 1.64% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и QLEIX
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLY | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 1.88% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 4.90% | +24.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 8.61% | +24.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 10.22% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 10.55% | +11.40% |