Сравнение GOLY с OBND
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GOLY is passively managed, while OBND is actively managed. Over the past 3 years, GOLY returned 14.36%/yr vs 6.91%/yr for OBND. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for OBND.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и OBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -26.33%, что значительно ниже, чем у OBND с доходностью 1.76%.
GOLY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -26.33%
- 6 месяцев
- -28.77%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
OBND
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и OBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -26.33% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | 3.79% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 1.76% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.05% |
Correlation
The correlation between GOLY and OBND is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. OBND — Ранг доходности на риск
GOLY
OBND
Сравнение GOLY c OBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | OBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.01 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 8.75 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и OBND
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и OBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -15.86% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -2.88% | -34.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.97% | -3.17% | -33.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | 0.00% | -36.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -4.35% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 0.66% | +14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и OBND
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 1.12% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 2.80% | +27.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 3.47% | +30.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 4.65% | +17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 4.65% | +17.79% |
Сравнение комиссий GOLY и OBND
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и OBND
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности OBND в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.99% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.25% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and OBND have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.74%) compared to OBND (1.12%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.97% vs OBND's -15.86%.
On 3-year performance, GOLY leads with 14.36% vs 6.91% for OBND. On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOLY has performed better with a 14.36% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.99%, compared with 6.25% for OBND.
They also come from different issuers: Strategy Shares and State Street. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.55% for OBND.
OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и OBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор