PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOLY с OBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLY с OBND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GOLY is passively managed, while OBND is actively managed. Over the past 3 years, GOLY returned 13.18%/yr vs 6.51%/yr for OBND. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for OBND.

Доходность

Сравнение доходности GOLY и OBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у OBND с доходностью 1.52%.

GOLY

1 день
-1.29%
1 месяц
-9.01%
6 месяцев
-32.08%
С начала года
-27.55%
1 год
-9.55%
3 года*
13.18%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

OBND

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
0.88%
С начала года
1.52%
1 год
5.37%
3 года*
6.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и OBND

2026 (YTD)20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-27.55%57.98%19.82%12.74%-19.96%3.79%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		1.52%7.85%4.80%9.47%-11.24%0.05%

Correlation

The correlation between GOLY and OBND is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с ICVTGOLY с GDEGOLY с HYGGOLY с SPY
Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с SPHYOBND с JFLXOBND с BYLD

Доходность на риск

GOLY vs. OBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 77
Ранг коэф-та Мартина
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c OBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOLYOBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.55

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.30

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.87

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

8.12

-8.67

GOLY vs. OBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа OBND равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и OBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLY и OBND

Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и OBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLYOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-15.86%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.48%

-2.88%

-34.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.48%

-3.17%

-34.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.48%

-0.37%

-37.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-4.30%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.52%

0.66%

+16.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и OBND

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLYOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

0.91%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.35%

2.85%

+27.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

3.48%

+30.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

4.64%

+18.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

4.64%

+17.80%

Сравнение комиссий GOLY и OBND

GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и OBND

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности OBND в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.54%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.35%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%

Часто задаваемые вопросы

GOLY and OBND have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (6.83%) compared to OBND (0.91%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs OBND's -15.86%.

On 3-year performance, GOLY leads with 13.18% vs 6.51% for OBND. On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GOLY has performed better with a 13.18% return vs 6.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.

GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 6.35% for OBND.

They also come from different issuers: Strategy Shares and State Street. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.55% for OBND.

OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и OBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор