Сравнение GOLY с GDMN
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. GOLY is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, GOLY returned 16.55%/yr vs 59.33%/yr for GDMN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью -7.24%.
GOLY
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -20.23%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- 63.42%
- 3 года*
- 59.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.76% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | 2.93% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -7.24% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
Correlation
The correlation between GOLY and GDMN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between GOLY and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. GDMN — Ранг доходности на риск
GOLY
GDMN
Сравнение GOLY c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.31 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 3.52 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и GDMN
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.08%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.08% | -52.82% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.08% | -48.76% | +12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | -48.76% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.62% | -39.10% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -19.04% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 18.18% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и GDMN
Текущая волатильность для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) составляет 9.83%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.53%. Это указывает на то, что GOLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 23.53% | -13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.46% | 54.66% | -24.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 63.80% | -30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 48.17% | -25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 48.17% | -25.76% |
Сравнение комиссий GOLY и GDMN
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и GDMN
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности GDMN в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.91% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.29% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and GDMN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (23.53%) compared to GOLY (9.83%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.08% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 59.33% vs 16.55% for GOLY. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GOLY has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 59.33% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.29%, compared with 2.91% for GDMN.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Strategy Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.45% for GDMN.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор