Сравнение GOLY с FTBD
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GOLY is passively managed, while FTBD is actively managed. Over the past 3 years, GOLY returned 14.36%/yr vs 5.26%/yr for FTBD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for FTBD.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и FTBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -26.33%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 1.84%.
GOLY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -26.33%
- 6 месяцев
- -28.77%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -26.33% | 57.98% | 19.82% | 2.16% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 1.84% | 8.35% | 1.77% | 3.65% |
Correlation
The correlation between GOLY and FTBD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. FTBD — Ранг доходности на риск
GOLY
FTBD
Сравнение GOLY c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | FTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.95 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 6.50 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и FTBD
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и FTBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -6.98% | -29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -2.98% | -33.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.97% | -6.56% | -30.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -0.32% | -36.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -1.56% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 0.89% | +14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и FTBD
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 1.08% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 3.23% | +27.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 4.27% | +29.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 5.84% | +16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 5.84% | +16.60% |
Сравнение комиссий GOLY и FTBD
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTBD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и FTBD
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности FTBD в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 4.99% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.99% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and FTBD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.74%) compared to FTBD (1.08%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.97% vs FTBD's -6.98%.
On 3-year performance, GOLY leads with 14.36% vs 5.26% for FTBD. On fees, FTBD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FTBD has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOLY has performed better with a 14.36% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTBD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.99%, compared with 4.99% for FTBD.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.55% for FTBD.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и FTBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор