Сравнение GOLY с FIAX
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GOLY is passively managed, while FIAX is actively managed. Over the past 3 years, GOLY returned 14.36%/yr vs 3.47%/yr for FIAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -26.33%, что значительно ниже, чем у FIAX с доходностью 1.58%.
GOLY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -26.33%
- 6 месяцев
- -28.77%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -26.33% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | 3.10% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.58% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.37% |
Correlation
The correlation between GOLY and FIAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. FIAX — Ранг доходности на риск
GOLY
FIAX
Сравнение GOLY c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.82 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 6.64 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и FIAX
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -6.26% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -2.40% | -34.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.97% | -6.26% | -30.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -0.04% | -36.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -0.84% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 0.66% | +14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и FIAX
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 0.75% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 3.38% | +27.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 4.11% | +29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 4.03% | +18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 4.03% | +18.41% |
Сравнение комиссий GOLY и FIAX
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и FIAX
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности FIAX в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.20% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.99% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and FIAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.74%) compared to FIAX (0.75%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.97% vs FIAX's -6.26%.
On 3-year performance, GOLY leads with 14.36% vs 3.47% for FIAX. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOLY has performed better with a 14.36% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
GOLY has the higher dividend yield at 9.99%, compared with 8.20% for FIAX.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Nicholas. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 1.04% for FIAX.
FIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор