Сравнение GOLY с AMAX
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GOLY is passively managed, while AMAX is actively managed. Over the past 3 years, GOLY returned 17.72%/yr vs 9.12%/yr for AMAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 1.29%/yr for AMAX.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и AMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -18.09%, что значительно ниже, чем у AMAX с доходностью 4.59%.
GOLY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
AMAX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и AMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -18.09% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.81% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 4.59% | 11.38% | 9.62% | 6.70% | -12.56% | -0.20% |
Correlation
The correlation between GOLY and AMAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between GOLY and AMAX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. AMAX — Ранг доходности на риск
GOLY
AMAX
Сравнение GOLY c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | AMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.55 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 4.59 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.17 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и AMAX
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и AMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -16.28% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -7.53% | -22.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | -9.27% | -20.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.33% | -2.16% | -27.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -5.31% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 2.54% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и AMAX
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 2.48% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | 8.09% | +21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.90% | 9.99% | +22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 10.37% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 10.37% | +11.84% |
Сравнение комиссий GOLY и AMAX
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и AMAX
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности AMAX в 10.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.98% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.62% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and AMAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.55%) compared to AMAX (2.48%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -35.99% vs AMAX's -16.28%.
On 3-year performance, GOLY leads with 17.72% vs 9.12% for AMAX. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AMAX has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOLY has performed better with a 17.72% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.
AMAX has the higher dividend yield at 10.98%, compared with 9.62% for GOLY.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Adaptive. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 1.29% for AMAX.
AMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и AMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор