Сравнение GOLI с QQQY
GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GOLI is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GOLI returned 8.30% vs 24.70% for QQQY. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOLI и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLI показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 16.75%.
GOLI
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -8.87%
- С начала года
- -5.64%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.39%
QQQY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $215.89K | $236.93K | $404.02K | |
| $2.03M | $2.09M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам GOLI и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -5.64% | 15.16% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 16.75% | 20.75% |
Correlation
The correlation between GOLI and QQQY is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.15 |
The correlation between GOLI and QQQY shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLI vs. QQQY — Ранг доходности на риск
GOLI
QQQY
Сравнение GOLI c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.23 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 7.81 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLI и QQQY
Максимальная просадка GOLI за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLI и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -19.05% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | -11.14% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -2.30% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -2.96% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 3.17% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLI и QQQY
Текущая волатильность для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) составляет 5.86%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что GOLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.03% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | 15.48% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 17.65% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 15.85% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 15.85% | +7.28% |
Сравнение комиссий GOLI и QQQY
И GOLI, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLI и QQQY
Дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.71%, что больше доходности QQQY в 35.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.71% | 37.38% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.98% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
GOLI and QQQY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.03%) compared to GOLI (5.86%). In terms of maximum drawdown, GOLI dropped -25.88% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.70% vs 8.30% for GOLI. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOLI has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.70% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLI and QQQY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOLI has the higher dividend yield at 47.71%, compared with 35.98% for QQQY.
GOLI is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLI и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор