Сравнение GOLI с PAPI
GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOLI returned 8.30% vs 17.81% for PAPI. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GOLI charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности GOLI и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLI показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 11.92%.
GOLI
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -8.87%
- С начала года
- -5.64%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.39%
PAPI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $215.89K | $236.93K | $404.02K | |
| $2.12M | $2.18M | $2.02M |
Сравнение доходности по годам GOLI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -5.64% | 15.16% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.92% | 2.95% |
Correlation
The correlation between GOLI and PAPI is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
GOLI
PAPI
Сравнение GOLI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.61 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 6.57 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLI и PAPI
Максимальная просадка GOLI за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLI и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -14.27% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | -6.86% | -19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -1.57% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -2.72% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 2.72% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLI и PAPI
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что GOLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.25% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | 7.18% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 10.30% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 11.70% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 11.70% | +11.43% |
Сравнение комиссий GOLI и PAPI
GOLI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLI и PAPI
Дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.71%, что больше доходности PAPI в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.71% | 37.38% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.44% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
GOLI and PAPI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLI has higher volatility (5.86%) compared to PAPI (3.25%). In terms of maximum drawdown, GOLI dropped -25.88% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, PAPI leads with 17.81% vs 8.30% for GOLI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 17.81% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for GOLI.
GOLI has the higher dividend yield at 47.71%, compared with 7.44% for PAPI.
They also come from different issuers: Defiance and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.99% for GOLI and 0.29% for PAPI.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLI и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор