PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLF с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		17.51%14.09%13.96%51.02%-18.69%32.71%27.13%57.63%2.09%9.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GOLF показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

GOLF

1 день
0.07%
1 месяц
-7.43%
С начала года
17.51%
6 месяцев
17.66%
1 год
40.26%
3 года*
24.20%
5 лет*
19.03%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acushnet Holdings Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GOLF:
GOLF с SPYGOLF с BGFVGOLF с BAYRYGOLF с SCHGGOLF с SPMOGOLF с WELLGOLF с YETI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GOLF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLF
Ранг доходности на риск GOLF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.01

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.53

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.55

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

7.31

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLF на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.83

-0.15

Корреляция

Корреляция между GOLF и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLF и VOO

Дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		1.29%1.49%1.21%1.23%1.70%1.24%1.53%1.72%2.47%2.28%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GOLF и VOO

Максимальная просадка GOLF за все время составила -35.46%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.46%

-33.99%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-11.98%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-24.52%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-5.55%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-3.72%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

2.55%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLF и VOO

Acushnet Holdings Corp. (GOLF) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GOLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

5.34%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

9.47%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

18.11%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

16.82%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.32%

17.99%

+13.33%