Сравнение GOLF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GOLF и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLF и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 17.51% | 14.09% | 13.96% | 51.02% | -18.69% | 32.71% | 27.13% | 57.63% | 2.09% | 9.84% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLF показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
GOLF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 40.26%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLF vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GOLF
SCHG
Сравнение GOLF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLF | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.76 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.24 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.09 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 3.71 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.76 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GOLF и SCHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLF и SCHG
Дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 1.29% | 1.49% | 1.21% | 1.23% | 1.70% | 1.24% | 1.53% | 1.72% | 2.47% | 2.28% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GOLF и SCHG
Максимальная просадка GOLF за все время составила -35.46%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLF и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.46% | -34.59% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -16.41% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | -34.59% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -12.51% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -5.22% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 4.84% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLF и SCHG
Acushnet Holdings Corp. (GOLF) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что GOLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 6.77% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 12.54% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 22.45% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.11% | 22.31% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 21.51% | +9.81% |