PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOLF с BAYRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GOLF и BAYRY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GOLF и BAYRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Bayer AG PK (BAYRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
350.78%
-73.57%
GOLF
BAYRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOLF:

0.49

BAYRY:

-1.33

Коэф-т Сортино

GOLF:

0.92

BAYRY:

-1.98

Коэф-т Омега

GOLF:

1.11

BAYRY:

0.75

Коэф-т Кальмара

GOLF:

0.85

BAYRY:

-0.54

Коэф-т Мартина

GOLF:

1.77

BAYRY:

-1.72

Индекс Язвы

GOLF:

8.13%

BAYRY:

26.08%

Дневная вол-ть

GOLF:

29.11%

BAYRY:

33.79%

Макс. просадка

GOLF:

-35.46%

BAYRY:

-82.38%

Текущая просадка

GOLF:

-7.56%

BAYRY:

-82.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOLF:

$4.45B

BAYRY:

$21.00B

EPS

GOLF:

$3.00

BAYRY:

-$0.34

PEG коэффициент

GOLF:

3.66

BAYRY:

37.01

Общая выручка (12 мес.)

GOLF:

$2.42B

BAYRY:

$46.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOLF:

$1.29B

BAYRY:

$26.71B

EBITDA (12 мес.)

GOLF:

$325.37M

BAYRY:

$9.36B

Доходность по периодам

С начала года, GOLF показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у BAYRY с доходностью -46.92%.


GOLF

С начала года

12.10%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

7.80%

1 год

12.07%

5 лет

18.20%

10 лет

N/A

BAYRY

С начала года

-46.92%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-29.66%

1 год

-44.99%

5 лет

-21.92%

10 лет

-14.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOLF c BAYRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Bayer AG PK (BAYRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOLF, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.49-1.33
Коэффициент Сортино GOLF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.92-1.98
Коэффициент Омега GOLF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.110.75
Коэффициент Кальмара GOLF, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.85-0.55
Коэффициент Мартина GOLF, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.77-1.72
GOLF
BAYRY

Показатель коэффициента Шарпа GOLF на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BAYRY равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLF и BAYRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
-1.33
GOLF
BAYRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLF и BAYRY

Дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности BAYRY в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOLF
Acushnet Holdings Corp.
1.23%1.23%1.70%1.24%1.53%1.72%2.47%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAYRY
Bayer AG PK
0.61%6.81%4.26%4.45%5.22%3.86%7.10%2.33%2.74%10.30%2.14%1.78%

Просадки

Сравнение просадок GOLF и BAYRY

Максимальная просадка GOLF за все время составила -35.46%, что меньше максимальной просадки BAYRY в -82.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLF и BAYRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.56%
-81.86%
GOLF
BAYRY

Волатильность

Сравнение волатильности GOLF и BAYRY

Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Bayer AG PK (BAYRY) имеют волатильность 8.08% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.08%
7.76%
GOLF
BAYRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOLF и BAYRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acushnet Holdings Corp. и Bayer AG PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab