PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLF с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLF с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLF и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLF и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		17.51%14.09%13.96%51.02%-18.69%32.71%27.13%57.63%2.09%9.84%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, GOLF показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

GOLF

1 день
0.07%
1 месяц
-7.43%
С начала года
17.51%
6 месяцев
17.66%
1 год
40.26%
3 года*
24.20%
5 лет*
19.03%
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acushnet Holdings Corp.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GOLF:
GOLF с SPYGOLF с BGFVGOLF с BAYRYGOLF с VOOGOLF с SCHGGOLF с WELLGOLF с YETI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GOLF vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLF
Ранг доходности на риск GOLF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLF c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLFSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.06

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.60

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.96

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

6.90

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLF vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLF на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLF и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLFSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Корреляция

Корреляция между GOLF и SPMO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLF и SPMO

Дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		1.29%1.49%1.21%1.23%1.70%1.24%1.53%1.72%2.47%2.28%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GOLF и SPMO

Максимальная просадка GOLF за все время составила -35.46%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLF и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLFSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.46%

-30.95%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-12.70%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-22.74%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-7.31%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-4.66%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

3.60%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLF и SPMO

Acushnet Holdings Corp. (GOLF) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что GOLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLFSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

7.22%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

12.80%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

22.77%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

19.08%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.32%

20.09%

+11.23%