Сравнение GOLF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOLF или SPY.
Основные характеристики
| GOLF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.21% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | 25.36% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | 14.39% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.45% | 13.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 30.46% | 11.67% |
| Макс. просадка | -35.46% | -55.19% |
| Current Drawdown | -11.06% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между GOLF и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GOLF и SPY
С начала года, GOLF показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOLF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLF и SPY
Дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 1.30% | 1.23% | 1.70% | 1.24% | 1.53% | 1.72% | 2.47% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GOLF и SPY
Максимальная просадка GOLF за все время составила -35.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOLF и SPY
Acushnet Holdings Corp. (GOLF) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что GOLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.