PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLF с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLF с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOLF (Acushnet Holdings Corp.) is a stock, while PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, GOLF returned 12.78%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GOLF и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLF показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

GOLF

1 день
-0.82%
1 месяц
-6.06%
С начала года
10.26%
6 месяцев
5.34%
1 год
28.07%
3 года*
24.38%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLF и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		10.26%14.09%13.96%51.02%-18.69%5.21%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between GOLF and PFIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acushnet Holdings Corp.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с GOLF:
GOLF с SPYGOLF с BGFVGOLF с BAYRYGOLF с VOOGOLF с SCHGGOLF с SPMOGOLF с YETI
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

GOLF vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLF
Ранг доходности на риск GOLF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLF c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLFPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.52

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-0.58

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.93

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.61

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

-0.96

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLF vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLF на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLF и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.52

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GOLF и PFIX

Максимальная просадка GOLF за все время составила -35.46%, примерно равная максимальной просадке PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLF и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.46%

-36.17%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-25.64%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-36.17%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-36.17%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.79%

-19.65%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-17.13%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

16.35%

-9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLF и PFIX

Acushnet Holdings Corp. (GOLF) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что GOLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

7.51%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

20.89%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

30.32%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.16%

38.50%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.36%

38.35%

-6.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLF и PFIX

Дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		1.38%1.49%1.21%1.23%1.70%1.24%1.53%1.72%2.47%2.28%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOLF and PFIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLF has higher volatility (12.28%) compared to PFIX (7.51%). In terms of maximum drawdown, GOLF dropped -35.46% vs PFIX's -36.17%.

GOLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLF и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор