PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLF с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLF с PFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLF и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLF и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		17.51%14.09%13.96%51.02%-18.69%5.21%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Доходность по периодам

С начала года, GOLF показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.

GOLF

1 день
0.07%
1 месяц
-7.43%
С начала года
17.51%
6 месяцев
17.66%
1 год
40.26%
3 года*
24.20%
5 лет*
19.03%
10 лет*
—

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acushnet Holdings Corp.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с GOLF:
GOLF с SPYGOLF с BGFVGOLF с BAYRYGOLF с VOOGOLF с SCHGGOLF с SPMOGOLF с WELL
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Доходность на риск

GOLF vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLF
Ранг доходности на риск GOLF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLF c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.14

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.47

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.10

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

0.17

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLF vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLF на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLF и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.14

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.39

+0.29

Корреляция

Корреляция между GOLF и PFIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLF и PFIX

Дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PFIX в 10.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		1.29%1.49%1.21%1.23%1.70%1.24%1.53%1.72%2.47%2.28%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOLF и PFIX

Максимальная просадка GOLF за все время составила -35.46%, примерно равная максимальной просадке PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLF и PFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.46%

-36.17%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-28.22%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-21.21%

+12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-17.08%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

17.49%

-11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLF и PFIX

Текущая волатильность для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) составляет 7.83%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что GOLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

13.74%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

20.30%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

35.00%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

38.74%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.32%

38.74%

-7.42%