PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLF с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLF с PFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GOLF (Acushnet Holdings Corp.) is a stock, while PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, GOLF returned 18.99%/yr vs 16.44%/yr for PFIX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GOLF и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLF показывает доходность 37.94%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -10.86%.

GOLF

1 день
1.33%
1 месяц
24.18%
С начала года
37.94%
6 месяцев
33.14%
1 год
52.14%
3 года*
30.90%
5 лет*
18.99%
10 лет*
—

PFIX

1 день
-4.17%
1 месяц
-14.73%
С начала года
-10.86%
6 месяцев
-9.14%
1 год
-14.11%
3 года*
14.24%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLF и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		37.94%14.09%13.96%51.02%-18.69%3.53%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-10.86%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between GOLF and PFIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acushnet Holdings Corp.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с GOLF:
GOLF с SPYGOLF с BAYRYGOLF с VOOGOLF с SCHGGOLF с SPMOGOLF с YETIGOLF с WELL
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

GOLF vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLF
Ранг доходности на риск GOLF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLF c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOLFPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.48

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-0.54

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.94

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.55

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

-0.84

+8.24

GOLF vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLF на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLF и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLF и PFIX

Максимальная просадка GOLF за все время составила -35.46%, примерно равная максимальной просадке PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLF и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.46%

-36.17%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-25.64%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-36.17%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-36.17%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.51%

+26.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-17.16%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

16.76%

-9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLF и PFIX

Acushnet Holdings Corp. (GOLF) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что GOLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

7.76%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

21.72%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.61%

29.43%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.45%

38.51%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

38.26%

-6.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLF и PFIX

Дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PFIX в 10.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		1.12%1.49%1.21%1.23%1.70%1.24%1.53%1.72%2.47%2.28%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.89%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOLF and PFIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLF has higher volatility (9.88%) compared to PFIX (7.76%). In terms of maximum drawdown, GOLF dropped -35.46% vs PFIX's -36.17%.

GOLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLF и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор