PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOLF с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLF с PFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GOLF (Acushnet Holdings Corp.) is a stock, while PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, GOLF returned 20.83%/yr vs 21.23%/yr for PFIX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GOLF и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLF показывает доходность 46.40%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.

GOLF

1 день
1.53%
1 месяц
19.08%
6 месяцев
25.49%
С начала года
46.40%
1 год
50.86%
3 года*
29.11%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.75%
1 месяц
6.96%
6 месяцев
4.29%
С начала года
-0.06%
1 год
-14.03%
3 года*
17.38%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLF и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		46.40%14.09%13.96%51.02%-18.69%3.53%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-0.06%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between GOLF and PFIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acushnet Holdings Corp.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с GOLF:
GOLF с SPYGOLF с BAYRYGOLF с VOOGOLF с SCHGGOLF с SPMOGOLF с YETIGOLF с WELL
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с TTTPFIX с SPYPFIX с SGOV

Доходность на риск

GOLF vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLF
Ранг доходности на риск GOLF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLF c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOLFPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.48

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.55

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.55

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

-0.81

+7.96

GOLF vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLF на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLF и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLF и PFIX

Максимальная просадка GOLF за все время составила -35.46%, примерно равная максимальной просадке PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLF и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.46%

-36.17%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-25.64%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-36.17%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-36.17%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-17.60%

+15.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-17.21%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

17.38%

-10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLF и PFIX

Acushnet Holdings Corp. (GOLF) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что GOLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

8.90%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.83%

21.99%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

29.10%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.66%

38.53%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

38.16%

-6.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLF и PFIX

Дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PFIX в 9.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GOLF
Acushnet Holdings Corp.		1.06%1.49%1.21%1.23%1.70%1.24%1.53%1.72%2.47%2.28%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.70%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOLF and PFIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLF has higher volatility (11.10%) compared to PFIX (8.90%). In terms of maximum drawdown, GOLF dropped -35.46% vs PFIX's -36.17%.

GOLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLF и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор