Сравнение GOLDX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GOLDX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLDX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDX Gabelli Gold Fund | 5.89% | 165.59% | 14.92% | 7.85% | -11.02% | -8.97% | 26.30% | 43.94% | -14.80% | 6.22% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLDX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции GOLDX превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 17.50% против 10.86% соответственно.
GOLDX
- 1 день
- 6.90%
- 1 месяц
- -22.40%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 112.30%
- 3 года*
- 46.83%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 17.50%
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLDX и VGENX
GOLDX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
GOLDX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
GOLDX
VGENX
Сравнение GOLDX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLDX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 2.44 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.03 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.01 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 14.64 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLDX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.32 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GOLDX и VGENX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLDX и VGENX
Дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDX Gabelli Gold Fund | 14.70% | 15.57% | 2.11% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 0.83% | 0.34% | 0.51% | 2.18% | 0.00% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок GOLDX и VGENX
Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLDX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -65.37% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -12.30% | -19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.73% | -19.72% | -25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -61.19% | +11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | 0.00% | -22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.57% | -14.99% | -19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 2.53% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLDX и VGENX
Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLDX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 3.79% | +14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 8.57% | +27.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.77% | 14.79% | +27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 18.64% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 23.26% | +8.98% |