PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLDX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLDX с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Bitcoin (BTC-USD).

GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLDX и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLDX
Gabelli Gold Fund		11.06%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, GOLDX показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции GOLDX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 18.06% против 66.03% соответственно.

GOLDX

1 день
4.88%
1 месяц
-12.04%
С начала года
11.06%
6 месяцев
32.21%
1 год
123.16%
3 года*
49.18%
5 лет*
26.96%
10 лет*
18.06%

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Gold Fund

Bitcoin

Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с GLDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDTGOLDX с SPYGOLDX с NVDA
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

GOLDX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLDX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLDXBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

-0.43

+3.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

-0.36

+3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

0.96

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

-1.14

+5.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.74

-2.03

+16.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLDX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLDX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLDXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

-0.43

+3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.06

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.97

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.18

-0.94

Корреляция

Корреляция между GOLDX и BTC-USD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и BTC-USD

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLDXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-85.30%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-49.65%

+17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-76.67%

+31.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-83.80%

+34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.61%

-46.47%

+27.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.57%

-42.00%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

27.75%

-19.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и BTC-USD

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLDXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

13.70%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

35.96%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.01%

36.69%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.92%

46.91%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.27%

56.71%

-24.44%