PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOLDX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLDX с BTC-USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GOLDX (Gabelli Gold Fund) is Gold fund actively managed by Gabelli, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GOLDX returned 10.57%/yr vs 57.60%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLDX показывает доходность -13.44%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%. За последние 10 лет акции GOLDX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 10.57% против 57.60% соответственно.

GOLDX

1 день
-1.17%
1 месяц
-14.86%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-13.44%
1 год
50.16%
3 года*
37.34%
5 лет*
19.60%
10 лет*
10.57%

BTC-USD

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
-33.22%
С начала года
-27.04%
1 год
-46.21%
3 года*
28.42%
5 лет*
15.15%
10 лет*
57.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLDX и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLDX
Gabelli Gold Fund		-13.44%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%
BTC-USD
Bitcoin		-27.04%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between GOLDX and BTC-USD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.10

The correlation between GOLDX and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Gold Fund

Bitcoin

Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с SPYGOLDX с GLDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDTGOLDX с NVDA
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

GOLDX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLDX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOLDXBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-1.07

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-1.63

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.84

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.87

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

-1.40

+4.47

GOLDX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLDX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и BTC-USD

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLDXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-85.30%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.54%

-53.08%

+15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.54%

-53.08%

+15.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-76.67%

+31.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-83.80%

+34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-48.82%

+12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.49%

-42.58%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.24%

29.30%

-13.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и BTC-USD

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLDXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

9.78%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.97%

34.90%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.54%

35.73%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.41%

43.96%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

56.33%

-23.90%

Часто задаваемые вопросы

GOLDX and BTC-USD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLDX has higher volatility (14.11%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, GOLDX dropped -73.40% vs BTC-USD's -85.30%.

GOLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLDX и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор