PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLDX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Gold Fund (GOLDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Gold Fund (GOLDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLDX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLDX
Gabelli Gold Fund		5.89%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GOLDX показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GOLDX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.50% против 14.06% соответственно.

GOLDX

1 день
6.90%
1 месяц
-22.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
26.14%
1 год
112.30%
3 года*
46.83%
5 лет*
25.75%
10 лет*
17.50%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Gold Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с GLDGOLDX с BTC-USDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDTGOLDX с NVDA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GOLDX и SPY

GOLDX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GOLDX
Gabelli Gold Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GOLDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLDXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

0.96

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.49

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

1.53

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

7.27

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.96

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между GOLDX и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLDX и SPY

Дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLDX
Gabelli Gold Fund		14.70%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и SPY

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-55.19%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-12.05%

-19.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-24.50%

-20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-33.72%

-15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-5.53%

-16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.57%

-9.09%

-25.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

2.54%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и SPY

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

5.35%

+12.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

9.50%

+26.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.77%

19.06%

+23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

17.06%

+14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

17.92%

+14.32%