PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOLDX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOLDXSPY
Дох-ть с нач. г.5.04%14.55%
Дох-ть за 1 год6.62%24.41%
Дох-ть за 3 года-3.23%10.17%
Дох-ть за 5 лет8.35%15.27%
Дох-ть за 10 лет4.18%12.82%
Коэф-т Шарпа0.302.30
Дневная вол-ть26.52%11.28%
Макс. просадка-73.86%-55.19%
Текущая просадка-34.87%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GOLDX и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и SPY

С начала года, GOLDX показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции GOLDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.18% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.98%
15.36%
GOLDX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gabelli Gold Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий GOLDX и SPY

GOLDX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


GOLDX
Gabelli Gold Fund
График комиссии GOLDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.51%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOLDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOLDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOLDX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOLDX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOLDX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOLDX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOLDX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.83
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.96

Сравнение коэффициента Шарпа GOLDX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GOLDX и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.30
2.30
GOLDX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLDX и SPY

Дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOLDX
Gabelli Gold Fund
1.07%1.12%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.52%2.18%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.94%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и SPY

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-34.87%
0
GOLDX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и SPY

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.50%
2.28%
GOLDX
SPY