Сравнение GOLDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GOLDX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLDX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDX Gabelli Gold Fund | 5.89% | 165.59% | 14.92% | 7.85% | -11.02% | -8.97% | 26.30% | 43.94% | -14.80% | 6.22% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLDX показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции GOLDX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 17.50% против 14.08% соответственно.
GOLDX
- 1 день
- 6.90%
- 1 месяц
- -22.40%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 112.30%
- 3 года*
- 46.83%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 17.50%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLDX и FXAIX
GOLDX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
GOLDX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
GOLDX
FXAIX
Сравнение GOLDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLDX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 0.97 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.49 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.52 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 7.30 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.97 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.76 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между GOLDX и FXAIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLDX и FXAIX
Дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDX Gabelli Gold Fund | 14.70% | 15.57% | 2.11% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 0.83% | 0.34% | 0.51% | 2.18% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GOLDX и FXAIX
Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -33.79% | -39.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -12.13% | -19.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.73% | -24.50% | -20.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -33.79% | -15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -6.23% | -16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.57% | -3.83% | -30.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 2.53% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLDX и FXAIX
Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 5.34% | +12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 9.53% | +26.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.77% | 18.32% | +24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 16.92% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 18.05% | +14.19% |