Сравнение GOLDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOLDX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности GOLDX и FXAIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOLDX показывает доходность 25.22%, а FXAIX немного выше – 26.26%. За последние 10 лет акции GOLDX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 13.07% соответственно.
GOLDX
25.22%
-11.34%
14.26%
34.50%
9.35%
8.00%
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
| GOLDX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 4.93 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 7.13% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 26.83% | 12.24% |
| Макс. просадка | -79.86% | -33.79% |
| Текущая просадка | -40.63% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLDX и FXAIX
GOLDX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между GOLDX и FXAIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOLDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLDX и FXAIX
Дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDX Gabelli Gold Fund | 0.90% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 0.83% | 0.34% | 0.52% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GOLDX и FXAIX
Максимальная просадка GOLDX за все время составила -79.86%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOLDX и FXAIX
Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.