PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Gabelli Gold Fund (GOLDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US36239R1077

CUSIP

36239R107

Эмитент

Gabelli

Дата выпуска

10 июл. 1994 г.

Категория

Precious Metals

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Товарные активы

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GOLDX с QQQ GOLDX с GLD GOLDX с TQQQ GOLDX с HTGC GOLDX с FXAIX GOLDX с ^TNX GOLDX с SPY GOLDX с NVDA GOLDX с BTC-USD GOLDX с BRMKX
Популярные сравнения:
GOLDX с QQQ GOLDX с GLD GOLDX с TQQQ GOLDX с HTGC GOLDX с FXAIX GOLDX с ^TNX GOLDX с SPY GOLDX с NVDA GOLDX с BTC-USD GOLDX с BRMKX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gabelli Gold Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
10.60%
GOLDX (Gabelli Gold Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gabelli Gold Fund показал доход в 16.52% с начала года и 28.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gabelli Gold Fund составила 7.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


GOLDX

С начала года

16.52%

1 месяц

-15.84%

6 месяцев

1.51%

1 год

28.34%

5 лет (среднегодовая)

7.24%

10 лет (среднегодовая)

7.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GOLDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.26%-5.47%18.35%3.85%6.51%-5.17%10.59%5.31%2.88%3.37%16.52%
202310.42%-13.05%14.69%3.62%-7.35%-2.65%2.83%-3.54%-9.39%3.86%12.33%-0.06%7.85%
2022-7.36%14.87%9.91%-8.02%-8.52%-13.94%-3.31%-9.25%1.28%-0.84%19.45%-0.18%-11.02%
2021-5.06%-11.63%2.93%7.82%13.93%-11.50%3.13%-5.58%-10.07%9.74%-0.16%1.07%-8.97%
2020-0.36%-9.38%-11.80%36.84%9.45%5.77%18.08%-0.84%-8.15%-3.31%-7.62%4.21%26.30%
20199.91%-2.02%0.32%-6.33%3.13%16.63%6.11%10.72%-11.06%4.91%-2.18%10.29%43.94%
2018-0.51%-9.99%1.86%1.03%0.00%-0.00%-3.86%-12.37%0.47%0.09%-1.21%10.45%-14.80%
201714.65%-3.14%-0.14%-2.84%1.49%-1.96%1.14%5.87%-7.35%-3.89%-1.28%5.25%6.22%
20164.03%31.31%4.21%24.82%-10.88%25.07%10.81%-14.79%5.48%-8.05%-16.37%1.24%53.55%
201516.84%-3.48%-13.25%9.57%-0.79%-8.01%-17.51%2.58%-1.60%9.52%-8.06%0.23%-17.79%
201412.98%13.14%-8.18%4.61%-6.69%18.26%-1.52%1.26%-19.49%-15.28%4.86%2.13%-1.31%
2013-8.19%-10.85%-2.33%-16.84%-3.90%-20.00%12.81%11.59%-10.74%-0.48%-11.22%-4.03%-51.30%

Комиссия

Комиссия GOLDX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии GOLDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GOLDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GOLDX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOLDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.112.51
Коэффициент Сортино GOLDX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.633.37
Коэффициент Омега GOLDX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.47
Коэффициент Кальмара GOLDX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.493.63
Коэффициент Мартина GOLDX, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.2316.15
GOLDX
^GSPC

Gabelli Gold Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11
2.48
GOLDX (Gabelli Gold Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gabelli Gold Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.20$0.20$0.00$0.00$0.35$0.14$0.04$0.07$0.28

Дивидендный доход

0.97%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.52%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Gold Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2016$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.76%
-2.18%
GOLDX (Gabelli Gold Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gabelli Gold Fund показал максимальную просадку в 79.86%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Gabelli Gold Fund составляет 44.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.86%7 дек. 2010 г.128720 янв. 2016 г.
-73.4%3 июн. 1996 г.58631 авг. 1998 г.12709 сент. 2003 г.1856
-70.55%17 мар. 2008 г.15627 окт. 2008 г.41217 июн. 2010 г.568
-31.3%6 янв. 2004 г.867 мая 2004 г.35229 сент. 2005 г.438
-30.95%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.3251 окт. 2007 г.348

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gabelli Gold Fund составляет 8.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.31%
4.06%
GOLDX (Gabelli Gold Fund)
Benchmark (^GSPC)