PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLDX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLDX с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOLDX (Gabelli Gold Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - GOLDX is a Precious Metals fund managed by Gabelli, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, GOLDX returned 14.69%/yr vs 13.12%/yr for GLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOLDX charges 1.51%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Gold Fund (GOLDX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLDX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции GOLDX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 14.69% против 13.12% соответственно.

GOLDX

1 день
1.53%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.61%
6 месяцев
10.56%
1 год
70.29%
3 года*
46.09%
5 лет*
21.33%
10 лет*
14.69%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLDX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLDX
Gabelli Gold Fund		2.61%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between GOLDX and GLD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.75

The correlation between GOLDX and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Gold Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с BTC-USDGOLDX с TQQQGOLDX с SPYGOLDX с LQDTGOLDX с NVDA
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

GOLDX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLDX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLDXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.21

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.60

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.68

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

4.15

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLDX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLDX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLDXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.60

-0.37

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и GLD

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLDXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-45.56%

-27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-19.21%

-12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.96%

-19.21%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-21.03%

-23.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-22.00%

-27.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.80%

-17.75%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.50%

-16.16%

-18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

7.73%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и GLD

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLDXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

5.51%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

23.16%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

26.61%

+16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.55%

18.00%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

15.95%

+16.16%

Сравнение комиссий GOLDX и GLD

GOLDX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLDX и GLD

Дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.17%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		15.17%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%

Часто задаваемые вопросы

GOLDX and GLD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLDX has higher volatility (14.37%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, GOLDX dropped -73.40% vs GLD's -45.56%.

GOLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLDX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор