PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLDX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLDX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Gold Fund (GOLDX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Gold Fund (GOLDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLDX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLDX
Gabelli Gold Fund		5.89%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, GOLDX показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции GOLDX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 17.50% против 69.75% соответственно.

GOLDX

1 день
6.90%
1 месяц
-22.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
26.14%
1 год
112.30%
3 года*
46.83%
5 лет*
25.75%
10 лет*
17.50%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Gold Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с GLDGOLDX с BTC-USDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDTGOLDX с SPY
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

GOLDX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLDX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLDXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

1.45

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.14

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

3.08

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

7.73

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLDX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLDX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLDXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.45

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.29

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.40

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.61

-0.38

Корреляция

Корреляция между GOLDX и NVDA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLDX и NVDA

Дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLDX
Gabelli Gold Fund		14.70%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и NVDA

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLDXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-89.72%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-20.21%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-66.34%

+21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-66.34%

+16.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-15.10%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.57%

-36.40%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

8.05%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и NVDA

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLDXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

10.43%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

25.79%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.77%

41.42%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

51.72%

-19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

49.84%

-17.60%