PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLDX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLDX с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLDX и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLDX
Gabelli Gold Fund		-0.94%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, GOLDX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции GOLDX превзошли акции HTGC по среднегодовой доходности: 16.72% против 12.98% соответственно.

GOLDX

1 день
0.00%
1 месяц
-27.25%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
19.76%
1 год
98.89%
3 года*
43.60%
5 лет*
25.06%
10 лет*
16.72%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Gold Fund

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с GLDGOLDX с BTC-USDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDTGOLDX с SPY
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

GOLDX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLDX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLDXHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

-0.56

+2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

-0.62

+3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.92

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

-0.58

+3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.71

-1.54

+14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLDX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLDX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLDXHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

-0.56

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.36

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Корреляция

Корреляция между GOLDX и HTGC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLDX и HTGC

Дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLDX
Gabelli Gold Fund		15.72%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и HTGC

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLDXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-68.21%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-24.74%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-36.11%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-57.54%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.41%

-23.41%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.58%

-10.79%

-23.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

9.38%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и HTGC

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLDXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

8.67%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.05%

19.68%

+15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.34%

25.56%

+16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

25.66%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

27.76%

+4.41%