PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLDX с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLDX с ^TNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOLDX (Gabelli Gold Fund) is Precious Metals fund managed by Gabelli, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, GOLDX returned 14.19%/yr vs 10.02%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLDX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции GOLDX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 14.19% против 10.02% соответственно.

GOLDX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
7.05%
1 год
64.01%
3 года*
44.67%
5 лет*
20.38%
10 лет*
14.19%

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
2.78%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.17%
1 год
1.89%
3 года*
6.63%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLDX и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLDX
Gabelli Gold Fund		-0.34%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		7.54%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between GOLDX and ^TNX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

-0.07

The correlation between GOLDX and ^TNX shifts across timeframes, from -0.25 (10 years) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Gold Fund

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с BTC-USDGOLDX с GLDGOLDX с TQQQGOLDX с SPYGOLDX с LQDT
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

GOLDX vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLDX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLDX^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.17

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.35

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.21

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

0.37

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLDX vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLDX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLDX^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.17

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.02

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и ^TNX

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLDX^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-93.78%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-12.35%

-19.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.96%

-27.41%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-27.41%

-17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-84.57%

+35.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.97%

-44.20%

+17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.50%

-51.34%

+16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

6.97%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и ^TNX

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLDX^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

5.04%

+9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.65%

10.62%

+25.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.53%

15.51%

+27.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

32.43%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

47.98%

-15.86%

Часто задаваемые вопросы

GOLDX and ^TNX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLDX has higher volatility (14.73%) compared to ^TNX (5.04%). In terms of maximum drawdown, GOLDX dropped -73.40% vs ^TNX's -93.78%.

GOLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLDX и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор