PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLDX с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLDX с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLDX и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLDX
Gabelli Gold Fund		11.06%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, GOLDX показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции GOLDX превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 18.06% против 9.26% соответственно.

GOLDX

1 день
4.88%
1 месяц
-12.04%
С начала года
11.06%
6 месяцев
32.21%
1 год
123.16%
3 года*
49.18%
5 лет*
26.96%
10 лет*
18.06%

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Gold Fund

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с GLDGOLDX с BTC-USDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDTGOLDX с SPY
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

GOLDX vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLDX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLDX^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

0.16

+2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.36

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.04

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

0.27

+3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.74

0.45

+14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLDX vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLDX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLDX^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.16

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.02

+0.26

Корреляция

Корреляция между GOLDX и ^TNX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и ^TNX

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLDX^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-93.78%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-13.99%

-17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-31.74%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-84.57%

+35.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.61%

-46.24%

+27.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.57%

-51.38%

+16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

8.40%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и ^TNX

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLDX^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

5.90%

+11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

10.53%

+25.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.01%

17.76%

+25.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.92%

32.94%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.27%

48.17%

-15.90%