PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLD с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLD с JPST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock, while JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOLD и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Mining Corporation (GOLD) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLD показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.56%.

GOLD

1 день
1.36%
1 месяц
-2.35%
С начала года
25.52%
6 месяцев
26.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
0.08%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.17%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLD и JPST

2026 (YTD)2025
GOLD
Barrick Mining Corporation		25.52%13.01%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.56%0.37%

Correlation

The correlation between GOLD and JPST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Mining Corporation

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с ^DXYGOLD с GDXJGOLD с AEM
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с SGOVJPST с VGSHJPST с NEARJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

GOLD vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOLDJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

7.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

16.22

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

3.66

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

28.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

134.29

—

GOLD vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLD и JPST

Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLDJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-3.28%

-37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.36%

0.00%

-33.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.68%

-0.08%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD и JPST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLDJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.50%

0.55%

+56.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.50%

0.58%

+56.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.50%

0.93%

+56.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLD и JPST

Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности JPST в 4.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GOLD
Barrick Mining Corporation		0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.25%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

GOLD and JPST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLD и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор